Як працює арбітраж на ринку криптовалют?

 

Основними видами заробітку на криптовалюті є майнінг і трейдинг. Майнінг вимагає постійного контролю. З часом обладнання стає застарілим, погіршується і потребує модернізації. Торгівля виглядає більш привабливою. Криптовалюта волатильна, тому вам не потрібна велика кількість монет, щоб почати торгувати (на відміну від інших ринків). Однак біржова торгівля вимагає певних знань і досвіду і тягне за собою ризики. На щастя, криптовалютний арбітраж дозволяє працювати з мінімальним ризиком, не володіючи спеціальними навичками.

 

 

Принцип арбітражу на ринку криптовалюта обмежується концепцією всіх біржових торгів - «купуй дешево і продавай дорого». В цьому випадку трейдеру не потрібно прогнозувати рух ставок і чекати ідеального моменту для покупки / продажу. Всі транзакції відбуваються одночасно. Ви купуєте цифрову валюту дешевше в одному місці і продаєте дорожче в іншому. Є біржової арбітраж і арбітраж між біржами. У першому випадку трейдер виступає в ролі посередника між покупцем і продавцем і приховує різницю. У разі міжбіржові арбітражу криптовалюта, трейдер використовує різницю курсів на різних платформах. У чому причина такої відмінності? Ринок криптовалюти молодий і децентралізований. Там немає єдиної центральної платформи. Біржі працюють з використанням повільних веб-технологій, тому ставки будуть відрізнятися, якщо є затримки в каналах зв'язку.

 

 

Біржі відрізняються умовами виведення. Існують платформи, з яких можна виводити кошти тільки на рахунку певних банків в певних країнах. Обмеження на введення/виведення коштів і високі комісії призводять до зниження попиту на криптовалюта і появи цінових відмінностей. Ринок криптовалюта як і раніше невеликий, і деякі гравці можуть впливати на нього, проводячи великі транзакції.

 

Арбітражна стратегія для криптовалюта призводить до неминучого збагачення на високій швидкості. Але все зводиться до комісій, оскільки вони поглинають прибуток трейдера. При розрахунку комісії враховуйте транзакцію на біржі, а також комісію за введення/виведення з самої платформи. Внутрішньобіржовий арбитраж на рынке криптовалют особливо поширений. Це простіше в реалізації і не вимагає оплати комісій за введення/виведення коштів з платформи. Існує багато типів стратегій: статистична, синтетична, тимчасова і т. д.

 

 

Загальновідомо, що ціни на різних сайтах не рівні, а взаємопов'язані. Зростання курсу криптовалюта на одній біржі неминуче призведе до її зростання на інший. Однак через молодість ринку і недосконалості інфраструктури, про яку ми говорили, ці зміни відбудуться не відразу. В результаті у трейдера є точна інформація про майбутній рух курсу. Ця арбітражна схема (на відміну від класичної) містить додатковий ризик. Ризик полягає в відсутності гарантій того, що курс буде вести себе точно так само, як на іншому сайті. Цей ризик не є критичним, і в більшості випадків сценарій повторюється. Недарма це явище ідентифікується як закономірність. Метод можна використовувати як при роботі з однією валютою на різних біржах, так і при роботі з різними монетами на одній платформі.

 

Прикладом є відносини між біткоінами і лайткоінами. Якщо ви розмістите їх котирування на графіку, ви зможете визначити хороші моменти для транзакцій, коли між цінами утворюються розриви. Люди зазвичай купують криптовалюта, яка впала в ціні, враховуючи, що інша подорожчала.

 

 

Перш за все необхідно створити так званий «торговий портфель». Виберіть кілька інструментів. Потім визначте, який з обраних інструментів зараз недооцінений, а який, навпаки, переоцінений. Поведінковий аналіз активу протягом певного часу допоможе вам досягти цього. Правильні висновки дозволять вам вигідно продати або купити актив.

 

Давайте подивимося на прикладі. Найчастіше ця статистична стратегія використовується для арбітражу пар біткоінів і лайткоінів. Кореляція між цими валютами висока. Періодично біткоіни і лайткоіни міняються місцями: одна валюта росте в ціні, а інша падає. Ви повинні вивчити поведінку валюти, потім продати провідну монету і купити наздоганяючу. Закриття угоди тільки в момент їх контакту.