Итоги: Валюта 13.11.09

Котировки американского доллара на торговой сессии в пятницу 13 ноября расположились в «красной зоне». Инвесторы ждут публикации макроэкономических данных в Европе.

Доллар сегодня слабеет по отношению к высокодоходным активам. Днем будут обнародованы данные по изменению европейской экономики. По прогнозам аналитиков, ВВП вырос впервые за последние шесть кварталов.

На этом фоне снижается спрос на американские деньги как защиту в условиях кризиса.

К норвежской кроне доллар дешевеет с 5,6658 кроны за доллар накануне вечером на торгах в Нью-Йорке до 5,6565 кроны, к австралийскому «коллеге» – с 92,35 американских центов до 92,59 центов, к евро – с $1,4850 доллара за евро до $1,48,66 доллара за евро.

Весьма благоприятным образом складывается ситуация на торговых площадках для японской иены, которая дорожает по отношению к доллару впервые за три дня на фоне спекуляций о том, что эта валюта будет пользоваться повышенным спросом среди инвесторов страны «восходящего солнца».

Иена дорожает с ?90,37 за доллар до ?90,24.

Японские деньги дорожают также к европейским – со ?134,21 за евро до ?134,15.

Цена на золото в четверг 12 ноября упала из-за роста курса американского доллара.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,7% до $1106,6 за тройскую унцию.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся снижением на $0,27 на отметке $17,265 за тройскую унцию.

Январский контракт на поставку платины упал на 0,5% до $1363,2 за унцию.

Декабрьский контракт на поставку палладия вырос на 1,6% до $350,90 за унцию.

Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на $0,019 на отметке $2,9475 за фунт.

Значительное падение котировок на фондовых рынках, снижение мировых цен на нефть и драгоценные металлы способствовало закрытию рисковых позиций на рынке четверговом форекс. Под давлением оказались сырьевые валюты, а курсы доллара и йены получили поддержку. Курс евро/доллар упал на американской сессии до отметки $1.4820, что почти на 200 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс австралийский доллар/американский доллар опустился почти на 160 пунктов до уровня 0.9209.

Цена на нефть в Нью-Йорке понизилась на три доллара и достигла уровня $76.60 за баррель. Курс золота упал на двадцать долларов до уровня $1102.30 за тройскую унцию.

Федеральный бюджет (Federal budget) в США за октябрь в млрд. долларов составил -176.4 (предыдущее значение -155.5).

Россия

Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 13 ноября в Первопрестольной расчетами today понизился на 6,06 копейки и составил 42,9020 RUB/EUR.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 ноября повысился на 16,44 копейки и составил 28,8345 RUB/USD.

Украина

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 1 коп. в четверг снизился на 1 коп. до 8,15 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска торги на межбанке открылись в диапазоне 8,13-8,16 UAH/USD, затем котировки установились на 8,14-8,20 UAH/USD, после чего сузились до 8,15-8,18 UAH/USD и к концу торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,15 UAH/USD.

С начала года курс гривны на межбанке снизился на 2,52% с 7,95 UAH/USD до 8,15 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

За 2007 год курс гривны на межбанке снизился на 0,099% с 5,0450 UAH/USD до 5,0500 UAH/USD.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

Торги 12 ноября по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.1300/8.1600, и к 11:00 спрэд увеличился до 8.1192/8.1800. К 13:00 цены составили 8.1250/8.1850 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8.1400/8.1800 (максимальный средний уровень составил 8.1380/8.2100 в 11:24, минимальный средний – 8.0990/8.1500 в 10:20).

НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2835/0.2847. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2835/0.2850.

Торги по Евро стартовали с отметок 12.1714/12.2163. К 11:00 цены повысились (12.1800/12.3272), а на момент закрытия понизились до 12.1546/12.2143 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:54 (12.1833/12.3099), а минимальный средний – в 10:21 (12.1400/12.1940)).

На вчерашнем Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 2.0/4.0%, доллар – по 2.0/5.0%. Месячные ресурсы составляли – UAH: 10.0/16.0% и USD: 5.0/10.0%.

Меж тем к вечеру четверга 12 ноября, на столичном рынке наличных курс покупки доллара повысился.

Около 17:00 четверга 12 ноября киевские коммбанки и местные «обменки» наиболее часто работали наличную «зелень» по курсу 8,17/8,19 UAH/USD. То есть, спрос по сравнению с предыдущей сессией вырос на 2,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.

Там же и тогда же «евронал по-киевски» в основном меняли по курсу 12,20/12,35 UAH/EUR. То есть, спрос по сравнению с предыдущим закрытием не изменился, предложение прибавило 3,0 коп.

12 ноября вечером, в Киеве наличный рубль чаще всего работали по курсу 0,275/0,285 UAH/RUB. То есть, спрос и предложение по сравнению с предыдущим закрытием не претерпели изменений.

К закрытию вчерашней, 12 ноября, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD, евро – 12,23/12,28 UAH/EUR, рубль – 0,284/0,286 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, «зеленая» розница по спросу прибавила 1,0 коп., по предложению не изменилась.

Спрос за сессию вырос на копейку, предложение не претерпело изменений.
Подобно «зеленому» опту, розница «пошла на поводу» сводок с торгов валютного межбанка, к 11.55 прибавив по спросу копейку(8,18/8,20 UAH/USD) по сравнению с уровнем открытия.
В дальнейшем на этом сегменте рынка наличных жизнь едва теплилась: со слов тамошних дилеров, «чуть-чуть приносили, столько же примерно отбирали». Только сверхвялая работа «в обе стороны» позволила розничному сектору наличного доллара выйти «из нуля».
Отметим, что с 11.55 котировки «зеленой» розницы уже не менялись, а сам рынок финишировал именно этими же уровнями.

При этом, за исключением уже упоминавшегося копеечного повышения спроса, сколь-нибудь заметные «нюансы» в курсовой хронике долларовой розницы отсутствовали.

На финише торгов 12 ноября в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,18/8,20 UAH/USD.

По сравнению с предыдущим закрытием, «зеленый» опт по спросу и по предложению не изменился.

Спрос на оптовые партии «зелени» в течение 12 ноября, как, впрочем, и предложение, не изменился.

И вот что интересно: в дебюте торгов дилеры опта превентивно пытались обеспечить себя работой: около 10.55 Киева здесь действовали более низкие, чем при открытии, цены: 8,170/8,195 UAH/USD.
Однако, подозреваю не без влияния «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала, игроки наличного рынка отказались от поисков истины внизу, вернувшись к уровням открытия(8,18/8,20 UAH/USD).
Вот, собственно, и все: более никаких «революционных» перемен в курсоформировании на оптовом секторе рынка наличных не наблюдалось, а сама сессия этими же уровнями и финишировала. Как, очевидно, все уже догадались, с плачевными результатами по части ликвидности.

Оптовые партии остальных валют в четверг к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 12,25/12,30 UAH/EUR (по сравнению с закрытием предыдущей сессии, спрос просел на 2,0 коп., предложение стало ниже на столько же).

Cпрос на оптовый евронал за сессию четверга, как, впрочем, и предложение, не претерпело изменений.
С известными оговорками можно констатировать, что курсовые хроники евро повторили сюжет оптового доллара. Причем игроки и их клиенты(большей частью, разумеется, потенциальные) проигнорировали внутридневную динамику кросс-курса евро-доллар на мировом форексе. А меж тем, там сюжет разворачивался нешуточный. Особенно после 11.00 Киева. Короче говоря, с 0,00 (по Киеву) и до 11.00 кросс-курс доллар евро пребывал в достаточно жестких рамках $1,498 - $1,501. А вот затем позиции евро стали весьма динамично ухудшаться, в течение 7 часов, с 11.00 до 18.00 кросс-курс упал с $1,498 до $1,487. О причинах такого, синхронного с ценовым откатом на рынке «черного золота» можно спорить, однако для нас более важным является полное игнорирование нашим рынком наличных этого события.
Последнее, полагаю – надежный индикатор абсолютного покоя на этом сегменте рынка наличных. Иначе говоря, дилеры ввиду полного отсутствия интереса к евро сочли допустимым проигнорировать сюжет мирового форекса.
Многообещающий, доложу вам, индикатор.

Итак, все время сессии котировки евроопта простояли на уровнях открытия, чему, как мы только что пояснили, способствовал упадок по части оборотов.

Оптовый рубль – 0,284/0,286 UAH/RUB (по сравнению с предыдущим закрытием, спрос и предложение не изменились).

В течение сессии 12 ноября спрос и предложение на оптовые партии российской валюты не претерпели изменений. Третья работаемая на опте валюта и третье постоянство, причина которого уже очевидна.
Полагаю, нет смысла особенно задерживаться на этом сюжете. Поэтому повторив уже хорошо знакомую сентенцию о том, что-де котировки оптового российского рубля всю сессию простояли в неподвижности, закроем эту тему.

Подобно евро, рублевые цены большую часть сессии не предпринимали никаких попыток что-либо изменить и не принеся результата но по части оборотов, а также не дав старта революционным реформам в сфере ценообразования.

Ликвидность «черного» опта за четверг, как отметили дилеры, «никакая», еще хуже, чем в среду, и никакого сравнения с хорошей работой во вторник. Обороты оказались столь низкими, что игроки затруднились достоверно определить действовавший тренд на этом участке.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 12 ноября в Днепропетровске пытались работать по ценам, выросшим по спросу на 1,0 коп. и по не изменившемуся с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 ноября по спросу прибавили 10 пунктов, по предложению не изменились.

Валютный рынок четверга полностью оправдал наше предсказание, дернувшись вверх на молниеносной и весьма незначительной гривневой интервенции, которая, к слову случилась аккурат в обещанные нами 11.40, спровоцировав внутридневной локальный максимум (8,15/8,19 UAH/USD) около 11.50.

«Пищеварение» у валютного межбанка «слава Богу», поэтому вброшенная «майорами» гривня была «переварена» «в сжатые сроки» и не успели военные уже с грузом доллара скрыться «в неизвестном направлении», как на рынок снова снизошла скука и рутина, приправленная традиционными проблемами с гривневой ликвидностью и т.д. Иначе говоря, рынок, отметившись на дневном максимуме счел свою миссию выполненной и направился вниз, вначале к 12.45 достигнув отметки 8,14/8,15 UAH/USD, а в разгар обеденного перерыва, спустя час и вовсе 8,13/8,18 UAH/USD.
Причем что интересно, откат происходил вопреки традициям «виртуально», то есть, безоборотно, хотя, как известно, падение котировок на валютном рынке непременно сопровождается ростом ликвидности.
Очевидно, держатели доллара сочли нерациональным «литься» на фоне падающего курса, а у потенциальных покупателей с гривневыми ресурсами была привычная «напряженка».

На самом закрытии валютного межбанка случился традиционный отскок котировок безналичной «зелени» по спросу, но это уже скорее всего, был «гол престижа», не решающий ничего.

В целом, подводя итоги четверговой сессии валютного межбанка констатируем сохранение значимости гривневой ликвидности, которая стараниями «майоров», имевших весьма ограниченный ресурс в нацвалюте, сумела поднять цену доллара с утренних уровней 8,12/8,15 UAH/USD к внутридневному максимуму (8,15/8,19 UAH/USD), с одной стороны обеспечив в конечном счете рост спроса за день на 2,0 коп, а предложения на 3,0 коп. при том , что большинство сделок на межбанке, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,15 UAH/USD, то есть, на копейку дороже, чем накануне.
В целом же, полагаю, ничего экстраординарного нынче на межбанке не произошло. За исключением, разве что кратковременного всплеска «бычьей» активности. В целом же, сюжет четверга прекрасно описывается давно известной на профильном форуме сайта Finance.ua технологией «курсовой пилы» или алгоритмом: «два шага вверх – шаг вниз».

Как и следовало ожидать, мероприятие «майоров» было строго целенаправленным: небогатое содержимое их баулов предназначалось исключительно для валютного межбанка и нигде больше «не засветилось». Во всяком случае, ставки по гривневым кредитам overnight остались на прежнем, уже изрядно надоевшем, уровне 2,0/4,0% годовых.

Вторым, кроме «мотыльковой» продолжительности прогнозированного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, «нюансом» четверговой сессии валютного рынка, была неготовность рынка наличных к кратковременному ценовому скачку безналичного доллара. И это тоже понятно: ведь когда мы говоря эзоповым языком пишем о «майорских баулах», содержащих «свежую» гривню, имеем в виду банальное прохождение электронных платежей. Не более и не менее. Для валютного межбанка этого достаточно. Но не для рынка наличных, требующего от своих клиентов реальных баулов или авосек с реальными же нашими или не нашими деньгами.
Разница очевидная и, казалось бы, всем известная. Но дилеры рынка наличных все-таки надеялись…

Как будет видно ниже, делали они это совершенно напрасно: лишенный гривневой подпитки рынок наличных не пошел вослед «зеленому» безналу. Во всяком случае, вынужденное (согласно сводок с межбанка) повышение цен на работаемые наличные валюты оказалось виртуальным. Не сопровождающимся адекватной ликвидностью.

В копилку технологий отечественного валютного рынка четверг, 12-е, добавил тактику «набегов Золотой орды», конные отряды которой привычно овладевали слабозащищенным населенным пунктом, грабили и разоряли его, в мновение ока исчезая от возмездия, оставив после себя пожары и тела убитых.
В этом контексте аналогия с четверговой сессией валютного межбанка очевидна: приснопамятные «майоры» появились на торгах «зеленым» безналом около 11.40, быстро и, насколько мне представляется, особенно не торгуясь(об этом говорит скачок спроса на 3,0 коп. и предложения на 4,0 коп.), «затарились» долларом и покинули рынок. Последний, лишенный гривневой подпитки мгновенно начал падать, причем ликвидность снижалась параллельно с курсом доллара.
Так что можно констатировать, что кратковременный «визит» «военных с баулами» стал своеобразной отдушиной для заметно поскучневшего валютного межбанка, получасом «настоящей» полнокровной жизни с адреналином и динамикой.

Очевидно, такая тактика «набегов» сохранится в обозримом будущем, чему в немалой степени будут способствовать бюджетные и иные трансферы из Центра на периферию.

С известными оговорками подобная технология напоминает более привычную для нас «курсовую пилу». Отличие же, по всей видимости заключается лишь в скоротечности ценовых подвижек: два быстрых шага вверх, один – вниз.
В целом же средний курс работаемой «зелени», как и предполагалось, станет меняться незначительно, де-факто констатируя относительную стабильность и отсутствие новых идей на отечественном валютном рынке.

В пятницу с многозначительным числом 13 ноября, первые котировки «зелени» на межбанковской сессии, стартовали неожиданно рано и очень широко: 8,12/8,18 UAH/USD, индицируя неопределенность в дальнейшем сюжете для тренда. Хотя, полагаю, вероятность роста(с приблизительным повтором четвергового сюжета) больше.

Спустя 45 минут, около 11.15 на рынке «зеленого» безнала курсы намекнули на попытку провалиться: 8,10/8,15 UAH/USD на фоне оборотов уровня «средней паршивости».

Около 11.59, «времени экстремумов», на торгах «зеленым» безналом уровни курсов констатировали постоянство (8,10/8,15 UAH/USD)и даже некоторые «позывы» к дальнейшему снижению. Ликвидность здесь была «не очень».

В преддверии перерыва на обед на рынке «зеленого» безнала сложилась ситуация, повторяя сюжет известного анекдота: «Скажите, а покойник перед смертью потел?»
- «Потел…»
- «Это очень хорошо!»

Иначе говоря, перед тем, как оставить мониторы дилинга и уйти к единению с мисочкой борща, дилеры валютного межбанка на 2,0 коп. приподняли позицию спрос, установив таким образом действующие цены на уровне 8,12/8,15 UAH/USD.

Справедливости ради все-таки укажем на имеющуюся вероятность реализма в такой ревизии – не секрет, что перед выходными многие представители бизнеса «от греха подальше» входят в доллар. Впрочем, с учетом упавшей к 13.00 до нуля ликвидности, эти «привлекательные» цифры не сумели реанимировать рынок.



Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 13-го с уровней: доллар – 8,15/8,22 UAH/USD, евро – 12,10/12,30 UAH/EUR, рубль – 0,282/0,286 UAH/RUB.

По сравнению с четвергом, позиции спрос и предложение на «зелень» в таком варианте работы не изменились.

Наличный евро по сравнению с предыдущей сессией по спросу откатился на 10,0 коп., по предложению просел на 5,0 коп.

Российский рубль в пятницу утром по спросу потерял 10 пунктов, по предложению не изменился.

В дебюте сессии 13 ноября настроение на этом сегменте рынка было тихим и малоликвидным. Не исключено, что причиной того стала пасмурно-сонно-сырая и нехолодная погода.

Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепре поутру 13-го имели несколько иной вид: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос прибавил 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 12,17/12,27 UAH/EUR (по сравнению с дебютом четверга, спрос откатился на 8,0 коп., предложение стало ниже на 5,0 коп.); рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB(по сравнению с предыдущим открытием спрос и предложение потеряли по 10 пунктов).

В дебюте сессии 13-го на участке «черной» розницы и мелкого опта было тихо.

«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка на утро 13 ноября в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); евро - 12,17/12,25 UAH/EUR (по сравнению со стартом четверга, спрос упал на 8,0 коп., предложение просело на 5,0 коп.); рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение потеряли по 10 пунктов).

На начало сессии 13 ноября на оптовом сегменте рынка наличных Днепра работы у дилеров-оптовиков не было.

На 11.15 Киева у «черной» розницы и мелкого опта Днепра цены не изменились с открытия(доллар – 8,18/8,20 UAH/USD, евро - 12,15/12,27 UAH/EUR, рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB) на фоне приблизительного баланса спрос/предложение и «низкой» ликвидности.

На это же время на оптовом рынке Днепра, со слов дилеров, работа у них не еще стартовала, а котировки работаемых валют с утра сделали шаг навстречу «рыночности»: доллар – 8,185/8,200 UAH/USD, евро - 12,20/12,27 UAH/EUR, рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB).

Около 12.00 на розничном рынке наличных Днепра дилеры констатировали сохранение баланса спрос/предложение в вялотекущей работе.
При этом действующие цены не изменились: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD, евро - 12,15/12,27 UAH/EUR, рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB.

К этому часу у оптовиков работы по-прежнему не было, а курсы, в очередной раз изменившись к уровням доллар – 8,180/8,195 UAH/USD, евро - 12,18/12,25 UAH/EUR, рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB, индицировали активный поиск игроков.

На 12.48 Киева у «черной» розницы и мелкого опта Днепра сохранилось свалившееся на сектор с 12.30 затишье. При этом здесь действовали слегка измененные цены: доллар – 8,180/8,195 UAH/USD, евро - 12,17/12,25 UAH/EUR, рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB.

На это же время на оптовом рынке Днепра, со слов дилеров, реальная работа так и не стартовала, однако и здесь курсы доллара слегка изменились: доллар – 8,18/8,19 UAH/USD, евро - 12,18/12,23 UAH/EUR, рубль – 0,283/0,285 UAH/RUB.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться очень многое.

Утренние уровни «черного» рынка наличных 13 ноября по «городам и весям» Украины: Харьков – 8,18/8,21, евро – 12,20/12,25, рубль - 0,284/0,286, Донецк – 8,18/8,21, евро – 12,23/12,29, Киев опт - 8,170/8,185 UAH/USD, розница - 8,16/8,20 UAH/USD, евро (опт)- 12,20/12,22 UAH/EUR, розница - 12,18/12,27 UAH/EUR, рубль (индикатив) - 0,280/0,285, Хмельницкий – 8,17/8,21 UAH/USD, 12,20/12,30 UAH/EUR, рубль - 0,278/0,284, Одесса – опт - 8,18/8,20, розница - 8,16/8,22, Запорожье – 8,18/8,20, евро – 12,17/12,27 UAH/EUR.

Источник: finance.ua