В банках сконцентрировались риски

Бизнес российских банков слишком зависит от крупных клиентов — их кредиты и депозиты составляют опасно высокую долю средств на банковских балансах, считает международное рейтинговое агентство Moody`s. Однако российские эксперты считают, что работать с большим числом компаний для банков гораздо рискованнее.

Агентство Moody`s проанализировало динамику по концентрации пассивов и активов у 95 российских банков, на которые приходится порядка 80% активов всей системы с 2007 года до середины 2009 года по стандартам МСФО. Согласно результатам исследования, в 2007 году соотношение кредитов 20 крупнейшим клиентам к капиталу банков в среднем по системе составляло примерно 220%, в 2008 году увеличилось до 250%, а к концу первого полугодия 2009 года составило 230%. Moody`s считает критичным уровень 140%. Банк России ограничивает эту величину на уровне 800%. "Разница в подсчете заключается в том, что агентство берет 20 крупнейших клиентов и считает группы заемщиков по МСФО, а ЦБ считает по юрлицам и по российским стандартам отчетности",— поясняет аналитик Moody`s Евгений Тарзиманов.

Минимальное значение концентрации на крупнейшего заемщика или группу связанных заемщиков в топ-10 российских банков составляет 17%, а максимальное — 43%, говорится в исследовании Moody`s. "При этом для двух банков из топ-10 это соотношение является проблемным, так как если самый крупный кредит окажется дефолтным, то банк, сформировав по нему резервы в соответствующем объеме, нарушит норматив достаточности капитала (Н1)",— говорит Евгений Тарзиманов.

Также беспокойство Moody`s вызывает и высокая концентрация крупнейших вкладов. Сейчас она составляет 35% от общего объема клиентских средств в среднем по банковской системе, до кризиса этот показатель достигал 43%. "Снижение этой величины в кризис вызвано тем, что ряд компаний выводили средства из банков из-за отсутствия новых источников фондирования",— говорится в исследовании агентства.

Проблему высокой концентрации пассивов ранее обозначило и агентство Fitch ratings на примере Банка Москвы, отметив, что один из клиентов банка держит в нем депозит на $1,8 млрд, что составляет 24% от общего объема корпоративных вкладов банка на 1 декабря (222 млрд руб.).

При этом если ЦБ регулирует уровень риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков с помощью норматива Н6, уровень крупного кредитного риска — с помощью норматива Н7, то риски концентрации средств клиентов не регулируется, подчеркивает Евгений Тарзиманов.

Хотелось бы надеяться, что после кризиса и банки, и регулятор будут уделять вопросам концентрации больше внимания, говорит аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая. "Однако есть и объективные факторы — для средних и небольших банков проблема концентрации особенно актуальна, поскольку у них меньше вариантов доступа к различным источникам фондирования и более ограничена клиентская база",— говорит она. По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Дмитрия Дмитриева, все банки оказались заложниками ситуации, когда отсутствуют надежные источники информации о финансовом состоянии компаний, недостаточно распространены рейтинги и неэффективна процедура банкротства. "Все это заставляет банки осторожничать и кредитовать те отрасли и компании, которые им хорошо знакомы,— отмечает эксперт.— То же можно сказать и о компаниях, выбирающих банк".

Источник: Коммерсантъ

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )