Арбітражні стратегії на ринку Forex

Більшість учасників фінансових ринків в останні кілька років відзначають сильно підвищену волатильність і непередбачуваність фінансових інструментів. Класичні торгові стратегії на основі технічних індикаторів і фігурах тех. аналізу, перестають давати прибуток.

На тлі цих тенденцій все більше трейдерів починають звертати увагу на альтернативні стратегії, зокрема, арбітражні стратегії, популярність яких останнім часом значно зросла.

Вся суть арбітражної торгівлі полягає в тому, щоб знайти різницю між цінами фінансових інструментів різних ринків, однакових або одне з одним пов'язані, і використовувати цю різницю для отримання прибутку. Дані стратегії особливо виділяються на тлі маси різних торговельних систем майже повною відсутністю ризику і гарною прибутковістю.

Розглянемо способи реалізації арбітражних стратегій на ринку Forex.

Головним чином арбітраж на форексі реалізується на валютних парах. Сенс в тому, щоб відшукати пару брокерів, у яких регулярно зустрічаються різниці в котируваннях, і скористатися даними короткочасними стрибками цін з метою набуття прибутку. У подібних випадках при появі цінового розриву потрібно продавати валютну пару у того брокера, у якого вона коштує дорожче, одночасно купуючи її ж в іншого брокера, у якого ціна нижче. Обидві угоди закриваються після ліквідації цінового розриву. У результаті буде отримана гарантований прибуток, яка, без урахування деяких витрат (спреду та комісії), буде пропорційна розміру цінового розриву.

Однак на ринку Forex часто трапляються ситуації, при яких котирування одного брокера щодо котирувань іншого завжди запізнюються. У подібному випадку використовується наступний варіант реалізації стратегії (зазвичай його ще називають одноногим арбітражем): угоди проходять лише на боці того самого, «запізнілого» брокера. Це збільшує прибутковість стратегії, але оскільки угоди не хеджуються, зростає і ризик.

Іншим перспективним варіантом реалізації арбітражної торгівлі на Форекс є використання CFD контрактів. В даний час практично всі брокери, крім валютних пар, пропонують значний список CFD-контрактів на різні фьючер, акції і індекси. Широкий вибір інструментів забезпечує великі можливості в реалізації арбітражу за допомогою CFD контрактів. Від звичайного форекс-арбітражу валютними парами CFD-арбітраж, по суті, не відрізняється. Тим не менш, має свої певні особливості. Зокрема, оскільки дані контракти засновані на цінних паперах реальних бірж, то з'являється можливість реалізувати арбітраж між інструментами реальної біржі і заснованими на них CFD-контрактами. Крім того, можна брати випереджаючу інформацію про котирування безпосередньо з біржі і на основі цієї інформації здійснювати операції у форекс брокерів з запізнюється котируваннями.

Розглянуті вище арбітражні стратегії належать до високотехнологічних способів торгівлі. Тому при роботі з ними потрібно наявність особливого програмного забезпечення, яке змогло б щомиті вести контроль стрімко мінливої ситуації на ринках, а також одночасно здійснювати купівлю-продаж взаємопов'язаних активів за якісь частки секунди. Реальність така, що арбітражні ситуації з'являються і зникають в лічені миті. В цих умовах реалізовувати всі арбітражні можливості, що пропонуються ринком, дозволить лише застосування спеціальних торгових роботів.

На закінчення відзначимо, що згідно з добре відомою статистикою більше 80% трейдерів на Forex втрачають свої гроші. При цьому більшість трейдерів вперто продовжують вивчати різні «шаманські» теорії тех. аналізу, які їм радість нав'язують форекс-брокери. Чи Не пора нарешті поміняти свій погляд на трейдинг? І тут арбітражні стратегії можуть стати гарною відправною точкою до успішного трейдингу.