Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Головне меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS Стена на Facebook


Визначення ефективності виходів

Автор: Vladislav
25.06.2016 11:59

На нашу думку виходи набагато важливіші, ніж входи, хоча більшість початківців трейдерів проводять більшу частину свого часу в пошуках ідеальної стратегії входу, так ніби це може вирішити їхні проблеми.

Під час одного з семінарів ми проводили гру, в ході якої всі входили в ринок одночасно і потім здійснювали свою власну стратегію виходу в міру того, як зміни цін повідомлялися групі. Після приблизно 10 швидких турів гри результати зазвичай варіювалися від одного екстремального значення до іншого. Кілька трейдерів отримали великий прибуток, кілька зазнали великих збитків, більшість знаходилося посередині. Дуже рідко траплялося, щоб два трейдера мали однаковий результат. Метою цих простих занять було показати ефект виходів на наші результати. Всі мали однаковий вхід, проте результати варіювалися від значних прибутків до значних збитків.

 

Те ж саме істинно і для справжньої торгівлі. Виходи визначають результати нашої торгівлі і мають набагато більше значення, ніж що-небудь ще. Так, виходи навіть більш важливі, ніж управління капіталом (розмір позицій). Жодна найкраща стратегія управління капіталом не здатна перетворити збиткову систему в прибуткову, але навіть невеликі зміни в стратегії виходів способи творити чудеса. Кілька років тому, коли ми тільки почали тестувати наші перші індикатори, ми виявили, що навіть незначна варіація стратегії виходу, яка використовується в системі, впливає на кількість угод, співвідношення прибуткових і збиткових угод, максимальні збитки і загальну прибутковість. Ми намагалися тестувати входи, але швидко виявили, що насправді тестуємо виходи, так як насправді зміни входів дуже незначно змінювали результати системи.

Ми почали розділяти тестування входів і тестування виходів. Тепер ми тестуємо стратегію входів, визначаючи тільки кількість прибуткових угод після виходу через фіксоване число барів. Цей метод тестування входів заснований на нашому виведення про те, що єдиною метою входу є ініціація угоди в правильному напрямку. Все, що відбувається після цього не має до входу ніякого відношення, оскільки результат угоди знаходиться в руках нашої стратегії виходу. Ми хочемо, щоб наші входи приследовать тільки одну мету - ініціація угоди в правильному напрямку, так рано, як це тільки можливо, і цю функцію легко виміряти. Чим вище відсоток прибуткових угод по виходу через фіксовану кількість барів, тим краще вхід. Але як вимірювати ефективність виходу? Як визначити, який вихід краще? Що таке хороший вихід? Що таке поганий вихід? Що краще: вихід А чи вихід У?

З метою кількісного порівняння різних виходів ми створили Exit Efficiency Ratio (показник ефективності виходу). Для початку необхідно мати дані про прибуткових угодах і кількості барів в них від входу до виходу. Наприклад, припустимо, що що ми зробили прибуткову угоду, яка тривала 12 барів від входу до виходу і принесла нам загальний прибуток в розмірі $ 1500.

Наступний крок полягає в тому, що ми йдемо до точки входу і відраховуємо від неї 24 бару після неї. Наш теоретичний період утримання позиції в два рази більше, ніж реальний. Потім ми візуально знаходимо найкращий можливий вихід всередині цього 24-денного періоду. Не соромтеся, виберіть дійсно найкращий вихід і розрахуйте загальний прибуток для цього виходу. Припустимо, що в нашому випадку при виході в найвищій точці прибуток склав би $2500.

Тоді показник ефективності виходу обчислюється діленням дійсно отриманого прибутку на теоретично можливу. Ми ділимо 1500 на 2500 і отримуємо показник ефективності виходу в розмірі 60%. Це означає, що ми отримали в дійсності 60% від можливої ​​в даній операції прибутку.

При знаходженні кращої теоретичної точки виходу подвоєння періоду утримання позиції необхідно для отримання дійсно чесного результату, так як основною помилкою більшості трейдерів є занадто ранній вихід з прибуткових операцій. Збільшивши теоретичний період утримання позиції за межі реального періоду, ми можемо визначити, чи дійсно це мало місце.

 

Читайте статьи по теме

Євробачення 2022 (відео)




Дивитися інші відео/новини…

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99