МВФ и Всемирный банк рекомендуют Национальному банку повысить норматив адекватности капитала для системных банков

Эксперты считают, что таким образом будут нивелированы так называемые gap-риски - разрывы в сроках активов и пассивов. Такой подход может стоить банковской системе около 20 млрд. грн.

Близкий к правлению НБУ источник сообщил"Экономическим известиям", что после письма НБУ №40-111/368-1656, которым регулятор разрешил банкам не корректировать регулятивный капитал на т.н. gap`ы - фактическую разницу между объемом привлеченных ресурсов на счета до востребования и суммой кредитов, выданных на срок более одного года, НБУ получил рекомендации от представителей МВФ и Всемирного банка рассмотреть возможность увеличения норматива адекватности банковского капитала.

С 2008 г. действовало правило, согласно которому, если банк привлек одну гривню на текущий счет, а потом выдал кредит на одну гривню более чем на год - то на эту же гривню финучреждение должно было уменьшить свой регулятивный капитал. В кризис этой регуляцией Нацбанк заставлял банки балансировать по срокам кредитный и депозитный портфели, чтобы сроки привлечения и размещения банком средств коррелировали по времени.

Отмену же этого решения банкиры связывали с желанием нового руководства центробанка активизировать кредитование. «У нас было несколько консультаций на эту тему, и банкиры просили отменить введенные (Владимиром.- Авт.) Стельмахом ограничения, чтобы они могли свободнее распоряжаться имеющимися у них средствами,- говорит собеседник «i».- В частности, звучал аргумент, что после кризиса люди постепенно наращивают время размещения средств в банках. И надо не ждать, пока депозиты вновь понесут на год, а уже сейчас открыть дорогу кредитованию».

Однако этот аргумент не показался очевидным зарубежным кредиторам правительства и НБУ, которые потребовали от Нацбанка увеличить норматив адекватности капитала для системных банков с мотивировкой: «для повышения их устойчивости при возникновении внешних шоков».

Напомним, Всемирный банк уже неоднократно обращал внимание центробанка на необходимость повышения норматива адекватности капитала - как инструмента укрепления финансовой системы. Назывались, в частности, и ориентировочные цифры - повышение норматива Н2 с 10% до 12-14%.

«Считаю, что уровень достаточности капитала - самый лучший тому стимул. Поэтому, если мы задаемся целью построить хорошую, крепкую банковскую систему на твердом фундаменте в течение будущих пяти-десяти лет, лично я не вижу никакого другого решения, нежели поднять критерий достаточности капитала»,- говорит координатор деятельности Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мариус Висмантас.

Конечно, можно апеллировать к тому, что 10%-ный норматив адекватности капитала, действующий сейчас в Украине и рекомендованный Базельским комитетом, достаточен. Однако этот показатель очень тесно соотносится с риском страны. «В Украине нет значимого рынка капитала, поэтому банковская система несет на себе ответственность и риски за кредитование большей части экономики. Поэтому когда возникают такие проблемы, как в период этого финансового кризиса, баланс в системе исчезает. А если бы у банков был больше собственный капитал и побольше резервы, им значительно легче было бы пережить трудные времена»,- отмечает господин Висмантас.

Если сравнивать пожелания иностранных кредиторов с отчетностью НБУ, они не кажутся невыполнимыми. По данным центробанка, норматив адекватности капитала банковской системы на 1 января превышал 21%. Однако банкиры обращают внимание, что это данные - по всей системе. У банков же 1 и 2 групп средняя адекватность не превышает 13-14%.

И как только начнется активное кредитование, адекватность капитала большинства банков приблизится к отметке в 11-12%, что приведет к необходимости увеличивать капитализацию многих банков и к последующему замедлению кредитования.

«По моим оценкам, увеличение норматива адекватности до 14% потребует избирательного повышения капитализации отдельных банков, которым для этого может единовременно потребоваться до 20 млрд. грн.»,- прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Кроме того, по мнению эксперта, такой подход приведет к снижению резервирования под проблемные кредиты, так как банки не будут заинтересованы в том, чтобы адекватно отражать резервы и тем самым увеличивать потребность в капитале.

«Если мы проанализируем базельские стандарты банковского надзора, то увидим, что требования к адекватности капитала не увеличиваются,- отмечает предправления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.- В ЕС обращают внимание на качество капитала первого и второго уровней и формирование резервов. Мне кажется, такой подход придаст большей стабильности банковской системе, чем прямолинейное повышение адекватности капитала».