Standard & Poor’s предполагает более низкий уровень проблемных кредитов российских банков

«Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s заявила о пересмотре допущений, используемых ею для оценки проблемных активов российских банков как в базовом, так и в пессимистическом сценарии, в сторону улучшения», — говорится в отчете Standard & Poor’s «Новые допущения, используемые для оценки потребности в формировании резервов и уже созданных резервов на потери по кредитам российских банков», опубликованном 18 мая 2010 г. в RatingsDirect. В соответствии с этими двумя сценариями мы также считаем, что в этом году потребности в формировании дополнительных резервов по кредитам российских банков постепенно начнут снижаться на фоне стабилизации российской экономики.

Рамки применения критериев. Standard & Poor’s обновляет свои допущения, касающиеся проблемных активов и потерь по кредитам российских банков. Эти допущения применяются ко всему банковскому сектору. В своих оценках мы уделяем особое внимание ссудной задолженности, которая составляет основную часть рисковых активов российских банков. Волатильность внутреннего рынка акций и облигаций, всегда являвшаяся значительным фактором риска для российских банков, остается за рамками этого анализа.

КРАТКИЙ ОБЗОР ОБНОВЛЕННЫХ КРИТЕРИЕВ Новые допущения относятся к трехлетнему периоду 2010-2012 гг., а прежние относились к трехлетнему периоду 2009-2011 гг. Наш базовый сценарий предполагает, что совокупные потери по кредитам в российском банковском секторе в 2010-2012 гг. составят 8,6% валовых кредитов, а ранее, в базовом сценарии на 2009-2011 гг., предполагалось, что они составят 14%. Наш пессимистический сценарий предполагает, что совокупные потери по кредитам в российском банковском секторе в 2010-2012 гг. составят 14,4% валовых кредитов, а ранее, в базовом сценарии на 2009-2011 гг., предполагалось, что они составят 29%. Оба сценария предполагают, что потребности в формировании дополнительных резервов по кредитам в этом году начнут постепенно снижаться на фоне стабилизации российской экономики. В конкретных случаях мы будет применять допущения, касающиеся ссудной задолженности и других активов российских банков, используя индивидуальный подход.

Эти допущения по своей идее не являются точными прогнозами, они предназначены для количественного представления сценария и являются частью нашей оценки способности данной организации выдерживать такие потери. Использование стресс-тестирования помогает нам различать ту или иную организацию в группе организаций-аналогов по ее профилю кредитных рисков. Общее правило таково: чем больше потенциальное влияние потерь, тем значительнее роль кредитного риска в нашей общей оценке кредитоспособности, на основании которой присваивается рейтинг. При этом мы ожидаем, что российские банки будут применять очень разные методы признания просроченных и реструктурированных кредитов и раскрытия информации о них, а также формирования резервов на покрытие возможных потерь по этим кредитам.

Рассматриваемые допущения согласуются с нашей оценкой страновых рисков банковского сектора (BICRA) для России, в соответствии с которой банковский сектор этой страны относится к группе 8 BICRA (используя градацию BICRA, мы разделяем банковские сектора с точки зрения их подверженности рискам на 10 групп, причем самые сильные входят в группу 1, а самые слабые — в группу 10). BICRA включает оценку потенциального валового объема проблемных активов (ВПА), в состав которых входят просроченные кредиты, реструктурированные кредиты и предметы залога, на которые обращено взыскание, накопленные за весь период рецессии. По нашим оценкам, в России ВПА могут составить 35-50%.

ВЛИЯНИЕ НА РЕЙТИНГИ Мы не ожидаем значительных изменений рейтингов в результате использования новых допущений, так как последние во многом согласуются с нашими предыдущими допущениями. Эти допущения останутся важным элементом нашей оценки перспектив получения прибыли, устойчивости к неблагоприятным условиям и общей кредитоспособности рейтингуемых нами российских финансовых институтов, а также организаций из других стран, которые, с нашей точки зрения, имеют значительные суммы требований, связанные с российским банковским сектором.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ КРИТЕРИИ Настоящие критерии вступают в силу немедленно после их публикации.

Источник: РосФинКом

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )