Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Головне меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS Стена на Facebook


Мировым банкам предстоят очередные "экзамены"

stress-test_2Приближение ожидаемой рецессии заставляет крупнейшие центральные мировые банки проводить тестирование своих подопечных.

 

Банкирам всего мира предстоят очередные «экзамены». В условиях, когда из уст экономистови экспертов все чаще звучат пессимистические прогнозы, центробанки инициируют стресс-тестирование. Регуляторам важно понимать, как замедление экономик США, Европы и Китая отразится на финансовых показателях банков. «В четвертом квартале 2012 года и первом квартале 2013-го будет достигнут абсолютный минимум в экономической активности, — говорит главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. — Поэтому регулятивный капитал для банков станет гораздо важнее клиентов и их потребностей в кредитовании». К «капитальной» проверке банкиры стараются подойти во всеоружии.

 

Мировой квест


В США проверять финансистов будут в условиях разных экономических сценариев. Самый пессимистический из них предполагает рост безработицы с 7,8% до 12%, уменьшение цен на фондовые активы на 50%, удешевление недвижимости и снижение ВВП. 30 крупнейших американских банковских учреждений должны доказать, что им  хватит капитала для выживания в таких условиях.

 

Последние стресс-тесты провалили четыре из 19 системообразующих банков США, включая Citibank.

 

В октябре проверку прошли европейские банки: коэффициент достаточности капитала первого порядка у них составляет в среднем 11%. Лучшие значения из 61 проверенного финучреждения показали ирландские Allied Irish Banks (18,9%) и Irish Life And Permanent (20,5%), а также немецкий Real Estate Holding (21,6%). Испытание испанских  банков выявило, что 14 из них нуждаются в 53,8 млрд. евро дополнительного капитала. Лидирует по объемам требуемого капитала Bankia, для спасения которого требуется почти 25 млрд. евро. Увеличить капитал необходимо и кипрским финучреждениям.

 

Тесты на выносливость стали активно применяться регуляторами после кризиса 2008 года с целью понять, какой объем ликвидности может понадобиться банковской системе в целом либо отдельно взятым структурам. Решающее значение для прохождения стресс-теста имеют показатели достаточности капитала.

 

«Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала устанавливается для предотвращения чрезмерного перекладывания банком кредитного риска и риска невозврата банковских активов на кредиторов/вкладчиков банков, — объясняет директор департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ Наталья Иваненко. — Это означает, что банк должен иметь достаточный размер капитала для покрытия риска по активным операциям и денежным обязательствам».

 

Разные взгляды


В начале года Всемирный банк рекомендовал Украине провести тестирование банков. Тогда замглавы НБУ Юрий Колобов заверил, что система не требует дополнительных проверок. В конце сентября в Независимой ассоциации украинских банков также сообщили о том, что сейчас нецелесообразно проводить стресс-тестирование. Главный аргумент — с начала 2013 года украинские банки должны перейти на международные стандарты финотчетности.

 

«Нововведение может повлиять на адекватность капитала, хотя по моему ожиданию, незначительно», — отмечает руководитель отдела по оказанию аудиторских услуг вфинансовом секторе КПМГ в Украине Вадим Кунцевич.

 

По его мнению, показатель адекватности капитала украинских банковских учреждений на уровне 18-19% в условиях относительной стабильности выглядит даже очень хорошо, учитывая, что многие европейские и американские финучреждения справляются с показателями почти в два раза хуже — 8-10%. В Fitch Ratings обеспокоены относительно стабильной работы банков в случае девальвации гривны или дальнейшего замедления экономики. Из позитива эксперты рейтингового агентства отмечают, что сегодня ситуация куда лучше, чем в 2008-м.

 

Но пока на рынке обсуждали целесообразность проведения тестов, средний показатель достаточности капитала украинских банковских учреждений снизился с начала 2011 года почти на 3% — до 18,28%. А на начало ноября 2012-го вырос не только портфель наиболее дорогих займов — потребительских, но и объемы проблемных долгов по системе.

 

Уровни капитализации некоторых банков на протяжении последних двух лет приблизились к минимально требуемым. «Украине в нынешнем состоянии экономики, которая рискует оказаться в рецессии, но уже в более затяжной, чем предыдущая, свежий стресс-тест банков как раз и необходим», — говорит руководитель  аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен. Эксперт считает, что из-за спорных вопросов относительно справедливого отображения проблемных кредитов на балансах украинских банков и рисков ухудшения бизнес-условий только два государственных банка — Ощадбанк и Укрэксимбанк — выглядят относительно «здоровыми».

 

В ноябре ужесточить требования к расчету капитала попытались и в Нацбанке, однако это вызвало негодование на рынке. В частности, в Украинском кредитно-банковском союзе сразу же заявили, что исключение из дополнительного капитала второго уровня резервов под стандартную задолженность искусственно уменьшает капитализацию банковской системы. В Нацбанке не ответили, будет ли регулятор проводить стресс-тестирование банковской системы и какие объемы ликвидности могут понадобиться банкам в 2013 году.

 

Капитальные чемпионы


Если посмотреть на 30 банков по размеру собственного капитала, вырисовывается интересная картина. Из самых капитализированных в пятерку наиболее устойчивых, согласно показателю достаточности капитала, вошли четыре иностранных банка и лишь один украинский.

 

При этом наиболее устойчивым в Украине оказалось небольшое финучреждение — 84-й по активам Астра Банк, принадлежащий одной из крупнейших греческих групп Alpha Bank. Несмотря на достаточно отдаленную позицию по активам, в Украине банк занимает 28-ю позицию по размеру капитала. Второе место по уровню достаточности капитала заняла ≪дочка≫ казахского банка —БТА Банк. Перманентный негативный фон вокруг этого финучреждения не мешает соотношению его капитала к обязательствам находиться на высоком уровне. На третьем месте —голландский ИНГ Банк Украина, специализирующийся на корпоративном сегменте и занимающий 20-ю позицию по размеру активов в нашей стране. Четвертое место занял 63-й по активам Банк Кипра. Следующие три позиции занимают государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк и банк ≪Киев≫ соответственно. В целом в топ-30 банков вошли 15 украинских и 15 иностранных банковских учреждений. Интересно, что такие крупнейшие по активам финучреждения, как ПриватБанк, Дельта Банк, Надра Банк, «Финансы и Кредит», демонстрируют показатели достаточности капитала, очень близкие к минимально допустимым 10%. На вопрос, можно ли рассматривать этот норматив в качестве надежности банковского учреждения, Александр Вальчишен отвечает положительно. Уточняя, что в случае ухудшения условий деятельности банка и потенциальных потерь капитала необходимо все же увеличить показатель H2. «Думаю, что в украинских условиях данный порог на уровне 20%», —заключает эксперт.

 

 

PDF Печать E-mail
( 0 Votes )
 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99